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非线性和包含PDL的预测.ppt
- 前面提到过预测误差有两个来源:系数不确定和随机误差项不确定。对线性模型,预测标准差对系数和随机误差项的不确定都已做出解释。但是,如果模型是非线性的(或它包含PDL),那么标准差就会忽略系数不确定。
例如,考虑如下四种模型:
log(y) c x
y=c(1)+c(2)*x
y=exp(c(1)*x)
y c x pdl(z,4,2)
前两个模型的预测标准差将系数和随机误差项的不确定都考虑在内,因为这两个模型的系数都是线性的。后两个模型的预测标准差只考虑了残差的不确定。
还有另一种情况需要提醒。假设预测如下模型:
y-c(1)=c(3)+c(2)*x
虽然该模型的参数是线性的,EViews也会忽略系数不确定。对等式左边有系数的方程,预测标准差只反映残差不确定。
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