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客户购车主要考虑因素调查研究报告.doc
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期权定价研究--考虑上海期货交易所交易规则的期权定价.pdf
我国期货市场自诞生以来也只不过有十几年，历经曲折，目前交易所交易的期货品种仅限于商品期货。与国际期货市场相比，在期货品种和交易规则上存在很大差距。发展成熟的衍生品市场，充分发挥其风险管理和价格发现功能，将有助于资源配置效率的提高和经济稳定，也有助于政府掌握准确的经济动态信息，丰富宏观调控手段。因此，以期货合约为先导，推出期货期权合约并形成完整的产品体系是现阶段国内期货市场发展的必然。本文从上海期货交易所交易规章制度入手，研究期货期权的定价模型，进而结合交易所制定的做市商的管理办法，对做市商如何控制自身风险提出相关的意见和建议。 第一章:简要回顾期权定价模型研究的发展历程，重点介绍比较有代表性的研究文献及其定价模型，尤其是最近几年提出的倒向随机微分方程理论在衍生产品定价中的应用。与众多期权定价文献不同的是，本文侧重于考虑投资者交易行为受国内期货交易所的规章制度限制情况下的期货期权定价、复制及做市商自身头寸的风险控制。鉴于期货交易规章制度在本文研究中所具有的重要地位，本章从比较国内外期货市场风险管理制度的异同入手，重点介绍目前国内期货交易所的风险管理办法，为后文作好必要的铺垫。 第二章:研究考虑交易保证金的期货期权定价问题，并将其应用到做市商的风险控制。Black期货期权定价模型(1976)成为本文结果的一个特例。本章借助于倒向随机微分方程理论采用复制期权到期收益的办法得到期货期权的价格及其复制策略为某一非线性倒向随机微分方程的唯一的一对解，并运用倒向随机微分方程的随机算法给出期权价格的数值解。 第三章:研究考虑期货市场的交易保证金制度和涨跌停板制度的期货期权定价模型，该结果对交易所交易规则的制订给出了一定的理论指导。与Black和Scholes(1973)的经典文献有所不同，一方面我们考虑了实际交易所期货交易的某些交易规则；另一方面，我们采用两种方法——带有吸收边界的几何布朗运动和惩罚方法给出受涨跌停板制度限制的期货价格模型，代替Black和Scholes(1973)首次提出的标的资产价格模型，以刻画涨跌停板制度对标的资产价格的影响，最后分别用倒向随机微分方程理论(1990)给出两个推广的Black期货期权定价模型。 最后一章:给出了在交易手续费和交易保证金存在的情况下的期货期权到期收益的复制策略。此种情况下的复制策略与Black期货期权定价模型所给出的复制策略不同，它与交易手续费的额度、交
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选择住房位置应主要考虑哪些方面.ppt
?1、交通因素2、经济因素3、管理因素4、环境因素交通因素•交通条件是考察位置好坏的一个非常重要的因素，位置的远近，现在已不仅仅是一个空间概念，更主要是一个与交通条件相联系的时间概念。• 对交通条件的
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ipo 课件0131首次公开发行股票公司审计的特殊考虑.ppt
了解首次公开发行股票公司审计的特殊性了解会计调整程序 熟悉会计剥离的审计 掌握会计差错的审计 熟悉公司架构变更的审计 熟悉会计政策变更的审计 掌握关联方交易的审计 掌握期后事项的审计3 首次公开发行股
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加拿大首次公开上市考虑因素.pdf
CLIENTLOGO2009年6月加拿大首次公开上市考虑因素Tony Choy BMO 蒙特利尔银行资本市场首席代表BMO 蒙特利尔银行利时证券公司北京代表处Kevin Su BMO 蒙特利尔银行资本
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学批准单位中国工程建设标准化协会批准日期 日工程建设标准全文信息系统工程建设标准全文信息系统前言考虑塑性内力重分布计算钢筋混凝土超静定结构 能更合理估计结构的承载能力和使用阶段性能 充分发挥结构潜力
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东华大学硕士学位论文考虑负荷影响的空调冰蓄冷系统的优化运行姓名：梅海峰申请学位级别：硕士专业：供热、供燃气、通风及空调工程指导教师：曹家枞20061201东华人学硕士学位论文考虑负荷影响的空调冰蓄冷系
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