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基于CAPM两因素模型的个股波动率分解的实证分析.pdf
M两因素模型的个股波动率分解的实证分析作者姓名 吉林大学 F830.9单位代码：10183 研究生学号：2005251028 基于CAPM两因素模型的个股波动率分解的实证分析 Empirical Ex
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Volatility Trading, + Website, 2nd Edition 波动率交易,网站,第二版.epub
Volatility, by definition, is indicative of underlying randomness. But there are patterns within the noise that can be measured and exploited. No one knows this better than author Euan Sinclair, a highly successful options trader with a doctorate in quantum chaos.

But the Second Edition of Volality Trading isn´t just about the numbers. Drawing upon his fifteen years as a professional trader, Sinclair provides a fully fleshed-out approach to trading that relies as much on the all-important "human element" and the psychological and emotional biases that drive trading decisions, as it does on quantitative analysis.
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【精品】中国股市波动问题研究--基于随机波动率模型.pdf
以资本资产定价模型、套利定价、BS期权定价公式为代表的现代金融理论研究中，波动率作为特定投资组合的风险度量指标，直接影响着风险定价、风险管理以及资产配置。投资者要利用金融工具对其风险进行控制和管理，并
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随机波动率模型的障碍期权定价.pdf
随机波动率模型的障碍期权定价
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基于高频数据的金融波动率研究.pdf
基于高频数据的金融波动率研究
（专业）技术经济及管理。声明：知识水坝论文均为可编辑的文本格式PDF，请放心下载使用。需要DOC格式请发豆丁站内信。
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期权做市商波动率管理:隐含波动率曲面建模与预测.pdf
期权做市商波动率管理：隐含波动率曲面建模与预测
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特质波动率、股价信息含量与资产价格.pdf
中文摘要本博士论文主要由三部分组成：第一部分是将中国市场融资融券的制度看作公司信息传递的冲击，通过对比分析价格同步性和特质波动率在事件前后的变化，证明特质波动率能更好的表征公司信息传递，并进而给出了不
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美式期权定价及其应用和隐含波动率的计算.pdf
同济大学理学院博士学位论文美式期权定价及其应用和隐含波动率的计算姓名：罗俊申请学位级别：博士专业：基础数学指导教师：姜礼尚20050101摘要本文研究了美式期权的定价及其应用和隐含波动率的计算问题。这
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股指期货、期权功能的动态研究--基于时变性的价格发现、波动溢出、隐含波动率实证分析.pdf
单位代码ｌ１．婵勰ｊ 博士学位论文Ｄ随蝴撕９ｎ脚Ｄｏｃｆｏ＿２；；’ａＬＤｅｇｒ。’ｅｅｌ 论文题目Ｉ 殷撞期赞、相权功艟的动态研究 ＤｙｎａｍｉｔＲｏｈｍ ｌａｄｅｓＦ＇ｕｍｒ憎＿砷孵１１Ｖ ＯｐＪ
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一类具有随机波动率的跳扩散模型下期权的定价.pdf
一类具有随机波动率的跳扩散模型下期权的定价
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