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期权定价的实证研究
期权定价的实证研究
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期权定价理论及其在投资融资中的应用.pdf
本文主要运用随即过程偏微分方程等数学方法研究了期权定价理论及期权定价模型，并对期权定价理论在投资融资中的应用做了分析和探讨。
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期权定价研究--考虑上海期货交易所交易规则的期权定价.pdf
我国期货市场自诞生以来也只不过有十几年，历经曲折，目前交易所交易的期货品种仅限于商品期货。与国际期货市场相比，在期货品种和交易规则上存在很大差距。发展成熟的衍生品市场，充分发挥其风险管理和价格发现功能，将有助于资源配置效率的提高和经济稳定，也有助于政府掌握准确的经济动态信息，丰富宏观调控手段。因此，以期货合约为先导，推出期货期权合约并形成完整的产品体系是现阶段国内期货市场发展的必然。本文从上海期货交易所交易规章制度入手，研究期货期权的定价模型，进而结合交易所制定的做市商的管理办法，对做市商如何控制自身风险提出相关的意见和建议。 第一章:简要回顾期权定价模型研究的发展历程，重点介绍比较有代表性的研究文献及其定价模型，尤其是最近几年提出的倒向随机微分方程理论在衍生产品定价中的应用。与众多期权定价文献不同的是，本文侧重于考虑投资者交易行为受国内期货交易所的规章制度限制情况下的期货期权定价、复制及做市商自身头寸的风险控制。鉴于期货交易规章制度在本文研究中所具有的重要地位，本章从比较国内外期货市场风险管理制度的异同入手，重点介绍目前国内期货交易所的风险管理办法，为后文作好必要的铺垫。 第二章:研究考虑交易保证金的期货期权定价问题，并将其应用到做市商的风险控制。Black期货期权定价模型(1976)成为本文结果的一个特例。本章借助于倒向随机微分方程理论采用复制期权到期收益的办法得到期货期权的价格及其复制策略为某一非线性倒向随机微分方程的唯一的一对解，并运用倒向随机微分方程的随机算法给出期权价格的数值解。 第三章:研究考虑期货市场的交易保证金制度和涨跌停板制度的期货期权定价模型，该结果对交易所交易规则的制订给出了一定的理论指导。与Black和Scholes(1973)的经典文献有所不同，一方面我们考虑了实际交易所期货交易的某些交易规则；另一方面，我们采用两种方法——带有吸收边界的几何布朗运动和惩罚方法给出受涨跌停板制度限制的期货价格模型，代替Black和Scholes(1973)首次提出的标的资产价格模型，以刻画涨跌停板制度对标的资产价格的影响，最后分别用倒向随机微分方程理论(1990)给出两个推广的Black期货期权定价模型。 最后一章:给出了在交易手续费和交易保证金存在的情况下的期货期权到期收益的复制策略。此种情况下的复制策略与Black期货期权定价模型所给出的复制策略不同，它与交易手续费的额度、交
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几个期权定价模型的数值计算、改进及其期权套利分析.pdf
原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下， 独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本 论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。 对本论文的研究作出重
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欧式看涨期权定价微分方程的有限差分求解方法.pdf
理学硕士学位论文欧式看涨期权定价微分方程的 有限差分求解方法 FINITE DIFFERENCE METHOD EUROPEANCALL OPTION PRICING DIFFERENTIAL EQU
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关于最小二乘蒙特卡洛模拟法在美式期权定价中的应用.pdf
国内图书分类号：O212.1学校代码：10213 国际图书分类号：519.246 密级：公开 理学硕士学位论文 关于最小二乘蒙特卡洛模拟法 在美式期权定价中的应用 期：2010年12 授予学位单位：哈
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分数布朗运动环境下的期权定价.pdf
西安工程大学硕士学位论文分数布朗运动环境下的期权定价姓名：文福强申请学位级别：硕士专业：应用数学指导教师：薛红;王拉省20070317摘要期权定价理论是金融数学的核心问题之一．Ｂｌａｃｋ和Ｓｃｈｏｌｅ
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第10章 期权与期权定价.pdf
上海交通大学，安泰经济与管理学 ——《金融工程》第10章 期权与期权定价内容：该精品课程由安泰经济与管理学院推出，内容详细，对任课教师和课程各资料作了详细介绍。提供电子课件，金融工程工具箱，案例分析，试题等资料。其中工具箱，大家可以下载使用通用计算工具、波动率工具、股指期货工具、股票权证工具、利率衍生工具、期权计算工具、债券计算工具、VAR风险值计算等工具。
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股票价格的期权定价模型.pdf
股票价格的期权定价模型股票价格的期权定价模型股票价格的期权定价模型
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毕业论文(经济学)__亚式期权定价的Monte Carlo模拟方法研究.pdf
上海大学硕士学位论文亚式期权定价的MonteCarlo模拟方法研究姓名：赵建忠申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：李武20061201上海大学硕ｔ：学位论文 哑式期杈定价的ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ模拟
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期权定价模型的基本思路.pdf
期权定价模型的基本思路 ...
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