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Markowitz 证券组合选择理论和资本资产定价模型.ppt
投资者同时在许多种证券上投资，应该如何选择各种证券的投资比例，应该如何选择各种证券的投资比例，使得投资收益最大，风险最小。
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英国帝国理工课件PPT:(计算金融:单周期马科维茨模型)Computational Finance:Single Period Markowitz Model.ppt
ComputationalFinance 1/23Panos ParpasSingle Period Markowitz Model381 Computational FinanceImperial
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第四讲 Markowitz证券组合选择理论和资本资产定价模型(货币金融学)课件.ppt
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投资组合管理第2章Markowitz.ppt
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[经管营销]2 Markowitz Portfolio Theory.ppt
[经管营销]2 Markowitz Portfolio Theory

bafi1045 investments markowitz portfolio theory
rmit university slide 1

references
• reilly, frank k. and keith c. brown, analysis of investment and management portfolios (9th edition), thomson southwestern, 2009.
– chapter 7

rmit university

slide 2

topic overview
• after discussing this topic, you should be able to answer the following questions:
– what do we mean by risk aversion? – what do we mean by risk? – how do we compute the expected returns for an individual asset and a portfolio of assets? – how do we compute the standard deviation for an individual asset and a portfolio of assets? – what is covariance? how is it computed? what is the relationship between covariance and correlation? – given the portfolio standard deviation, how do we diversify a portfolio? – what happens to the standard deviation when we change the correlations between assets in the portfolio? – what is the r
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投资组合分析:马科维茨均值方差分析 Portfolio Analysis:Markowitz Mean-Variance Analysis.ppt
投资组合分析：马科维茨均值方差分析 Portfolio Analysis：Markowitz Mean-Variance Analysis
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Markowitz Portfolio Theory_PPT课件.pptx
Markowitz Portfolio Theory_PPT课件Markowitz Portfolio Theory_PPT课件Markowitz Portfolio Theory_PPT课件
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投资组合管理第2章-Markowitz.ppt
投资组合管理第2章-Markowitz
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A 1/n strategy and Markowitz' problem in continuous time.ppt
A 1/n strategy and Markowitz' problem in continuous time. Carl Lindberg. 2006-10 -06. Topics. Portfolio optimization and Markowitz' problem's problem ...
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Markowitz模型的改进及算法研究.pptx
Markowitz模型的改进及算法研究Markowitz模型的改进及算法研究Markowitz模型的改进及算法研究
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