基于上证综指的各种VAR模型的实证应用与分析
本文档由 小虎 分享于2010-10-09 14:01
【内有详细实证操作步骤】本文首先介绍了VaR的产生背景、基本原理、VaR模型计算方法及其评价，而后基于我国上证综合指数运用方差-协方差、GARCH、EGARCH、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法五种VaR模型进行实证应用和分析，即预测后一天的收盘点位的最大可能损失。操作过程中选取了1250个样本数据，包括1000个估计样本和250个预测样本。预测结果显示，EGARCH模型预测结果最为准确，这反映了上证综指的金融时间序列所具有的波动集群性及其分布的尖峰尾厚性特征
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