《金融数学》精算师培训

本文档由 精品库 分享于2012-06-04 10:31

马考勒久期:未来现金流到期时间的加权平均值,权数为每个现金流的现值在总现值中所占的比率,即:马考勒久期越大,加权到期时间越长,从而资产价格对收益率的敏感性越高,资产的利率风险越大。马考勒久期是一个时间概念,可以用年、月等时间单位计量。
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马考勒 精算师 收益率 债券 effd effc
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