2011za0081 带跳的分数维Brown 运动幂变差的渐近行为

本文研究了Xt = BHt + ξt 现实幂变差的渐近理论, BH 为Hurst 指数为H∈(0,1) 的分数维Brown 运动,ξ为与BH独立的非Gauss Lévy 过程, 我们给出了其大数定律, 以及经适当中心化的中 心极限定理, 这些结果将为处理具有长期记忆跳过程的统计问题提供理论基础。