[经济/管理]较常见的市场风险度度量方法有五种

[经济/管理]较常见的市场风险度度量方法有五种较常见的市场风险度度量方法有五种： 敏感度分析（sensitivity analysis） 压力测试 情景测试 资本资产定价模型（CAPM） 风险价值（VaR） 敏感度分析是一种有效地风险度量方法。 它可以迅速而有效地揭示投资组合价值是如何受到 敏感度分析 市场因素变化影响的。敏感度分析是指：如果市场风险因素之一（f）发生了细微变化，那 么预期的投资组合的价值（V）的变化有多大。所谓市场风险因素是指存在于市场中的一些 变数，所以金融工具的价值都可以从这些变数中推导出来。主要的市场风险因素包括利率、 信贷信差（credit spreads） 、股票（equity）价格、汇率、隐含波动率（implied volatility） 、流 通产品价格（如黄金和石油）等。除了这些因素的即期价格之外，还包括它们的远期价格。 考虑敏感度有三种..