基于VaR的我国商业银行操作风险量化方法研究

根据操作风险损失数据库的数据建立相应模型，计算不同置信区间下的操作风险VaR值，进而得到银行业需要为操作风险拨备的监管资本，做到对操作风险的事前防范，减少操作风险的损失对于商业银行的影响。